基于大數(shù)據(jù)的風(fēng)險管控與內(nèi)控實施

一.課程背景

現(xiàn)代金融機構(gòu)在風(fēng)險管理中，主要以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、COSO 內(nèi)控規(guī)范、BASELL 資本協(xié)議等作為內(nèi)控體系構(gòu)建參照，并以GRC（Governance 治理，Risk 風(fēng)險， Compliance 合規(guī)）作為全面風(fēng)險管理體系構(gòu)建的思想。

在大數(shù)據(jù)時代和信息化條件下，金融機構(gòu)如何將 GRC 與內(nèi)部審計有機整合，將以業(yè)務(wù)流程為載體的風(fēng)險管理三道防線全線打通，實現(xiàn)風(fēng)險管理流程的數(shù)據(jù)共享化、管理全面化、信息對稱化，從而構(gòu)建起大數(shù)據(jù)下的“GRC+”——大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系，達到提升內(nèi)控及風(fēng)險管理效率和質(zhì)量的目的，是當(dāng)前金融機構(gòu)實施風(fēng)險管理中面臨的重要任務(wù)。具體建議如下：

一是，金融機構(gòu)須通過大數(shù)據(jù)手段來構(gòu)建和完善大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系及其實施，以提升金融體系內(nèi)各類風(fēng)險的識別、預(yù)警和監(jiān)測能力，并健全大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系的管理方法與技術(shù)，完善風(fēng)險報告體系。

二是，金融機構(gòu)須構(gòu)建大數(shù)據(jù)風(fēng)控信息系統(tǒng)，將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、風(fēng)險管理數(shù)據(jù)、內(nèi)控和合規(guī)數(shù)據(jù)、內(nèi)部審計數(shù)據(jù)進行整合，形成建立大數(shù)據(jù)風(fēng)控數(shù)據(jù)集市（平臺），從而有效支持和滿足不同部門或分支機構(gòu)的風(fēng)險管理及內(nèi)控管理工作要求。

二.課程時長

本培訓(xùn)計劃時長為 1 天（6 小時）。

第一部分：大數(shù)據(jù)下的金融風(fēng)險新認知

第二部分：大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系構(gòu)建與實施

三.授課對象

本培訓(xùn)內(nèi)容適合但不限于銀行機構(gòu)、保險公司、證券公司中各風(fēng)險管理部門、內(nèi)部控制部門、合規(guī)管理部門、審計部門和信息技術(shù)部門的負責(zé)人及專業(yè)人員。

四.授課方式

課件內(nèi)容講授：涉及大數(shù)據(jù)、內(nèi)部控制、合規(guī)、風(fēng)險管理、審計等知識要素，內(nèi)容全面且富有體系性。

現(xiàn)場分組討論：參訓(xùn)人員分組就核心問題展開討論，提高參與度，并啟發(fā)思維。

視頻素材解析：金融機構(gòu) GRC 構(gòu)建情況的視頻，并就視頻內(nèi)容進行深入分析。

實踐案例分析：金融機構(gòu)的大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系構(gòu)建案例分析。

實戰(zhàn)情景演練：預(yù)設(shè) GRC 場景，組織參訓(xùn)人員進行分析設(shè)計。

五.課程收益

本培訓(xùn)將以金融機構(gòu)的風(fēng)險管理流程與三道防線為授課主線，結(jié)合金融機構(gòu)業(yè)務(wù)特點和內(nèi)控合規(guī)、風(fēng)險管理實務(wù)，為參訓(xùn)機構(gòu)系統(tǒng)性的講授金融風(fēng)險的內(nèi)涵與本質(zhì)、全面風(fēng)險管理體系的構(gòu)成、內(nèi)控及合規(guī)管理實施工具、內(nèi)部審計方法，并提出構(gòu)建“GRC”視角下大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系及系統(tǒng)平臺的具體思路與方案。如圖 1 所示：

圖?1?“GRC”視角下大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系構(gòu)建思路

（一）為參訓(xùn)機構(gòu)提供大數(shù)據(jù)下大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系的構(gòu)建方案培訓(xùn)將結(jié)合商業(yè)銀行、保險公司及企業(yè)內(nèi)控及風(fēng)險管理系統(tǒng)的構(gòu)建實踐，提出以 GRC 體系作為框架，上，并將第三道防線中的內(nèi)部審計也納入新體系中，實現(xiàn)內(nèi)控、合規(guī)、操作風(fēng)險、內(nèi)部審計全覆蓋的三道防線全面貫穿，以及風(fēng)險數(shù)據(jù)和風(fēng)險流程的全面貫通，成為名符其實的“四合一”體系—大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系，以此作為參訓(xùn)機構(gòu)風(fēng)險管理體系構(gòu)建與實施的重要理論基礎(chǔ)和實施指導(dǎo)。

（二）拓寬大數(shù)據(jù)認知和有效提升內(nèi)控及風(fēng)險管理綜合能力培訓(xùn)內(nèi)容將理論性與實踐性緊密結(jié)合，能夠有效培養(yǎng)參訓(xùn)機構(gòu)及參訓(xùn)人員的大數(shù)據(jù)風(fēng)控思維的系統(tǒng)性，對風(fēng)險管理知識及內(nèi)控工具有更加深入的了解及掌握，更全面的把控內(nèi)控及風(fēng)險管理脈絡(luò)，有效提升參訓(xùn)機構(gòu)的內(nèi)控及風(fēng)險管理綜合能力。

六.?課程大綱

第一部分：大數(shù)據(jù)下的金融風(fēng)險認知

(一)?銀行內(nèi)部控制失效及風(fēng)險管理案例導(dǎo)入

1.?銀行內(nèi)控失效的視頻素材分析

2.?銀行操作風(fēng)險案件視頻素材分析

3.?分組討論：企業(yè)內(nèi)控與銀行風(fēng)險管理的重要性

(二)?當(dāng)前金融業(yè)主要風(fēng)險與新型風(fēng)險解析

1.?風(fēng)險管理的理解與認知

1)?金融風(fēng)險的內(nèi)涵與特征

· 金融風(fēng)險內(nèi)涵

· 金融風(fēng)險事件及其特征

· 非法集資類風(fēng)險及案例；偽造信貸賬戶風(fēng)險及案例；

· 違規(guī)占用客戶資金風(fēng)險及案例；

· 虛假產(chǎn)品或服務(wù)宣傳風(fēng)險及案例；

· 金融理財或投資風(fēng)險及案例；金融票據(jù)風(fēng)險及案例；

· 個人金融信息泄露風(fēng)險及案例；

· 網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全與系統(tǒng)安全風(fēng)險及案例；

· 信息技術(shù)及創(chuàng)新風(fēng)險及案例；其他金融風(fēng)險及案例

2)?金融風(fēng)險管理體系

· 金融風(fēng)險管理流程與三道防線

· GRC 的提出與體系構(gòu)成

· 金融風(fēng)險管理工具與方法

· 金融風(fēng)險管理的監(jiān)管要求

3)?操作風(fēng)險及其管理

· 操作風(fēng)險內(nèi)涵及其特征

· 操作風(fēng)險事件劃分

n 基于業(yè)務(wù)各類劃分的操作風(fēng)險事件

n 基于風(fēng)險成因劃分的操作風(fēng)險事件

· 操作風(fēng)險管理工具與實施

· 金融機構(gòu)操作風(fēng)險管理系統(tǒng)構(gòu)建情況

2. GRC?體系與內(nèi)部審計的整合

1) GRC?體系內(nèi)涵

2)?國內(nèi)外?GRC?體系的落地實踐

· 國際金融機構(gòu)的 GRC 實踐

· 國內(nèi)金融機構(gòu)的 GRC 實踐

3)?金融機構(gòu)內(nèi)部審計實施現(xiàn)狀

· 內(nèi)部審計的認知與地位

· 內(nèi)部審計的數(shù)據(jù)要求

第二部分：大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系構(gòu)建與實施路徑

(一)?大數(shù)據(jù)技術(shù)及其風(fēng)控場景應(yīng)用

1.?大數(shù)據(jù)認知及其構(gòu)成

1) 金融大數(shù)據(jù)及其構(gòu)成

2) 銀行大數(shù)據(jù)及其構(gòu)成

2.?大數(shù)據(jù)技術(shù)演進

1) 大數(shù)據(jù)技術(shù)演進歷程

2) 大數(shù)據(jù)常用關(guān)鍵技術(shù)

3.?大數(shù)據(jù)風(fēng)險控制手段與技術(shù)

1) 大數(shù)據(jù)等監(jiān)管科技發(fā)展與應(yīng)用

2) 大數(shù)據(jù)風(fēng)險預(yù)警模型及應(yīng)用

4.?大數(shù)據(jù)在金融風(fēng)險管控中的應(yīng)用案例解析

1) 互聯(lián)網(wǎng)及電商公司案例解析

2) 銀行業(yè)金融風(fēng)險管控案例解析

3) 保險業(yè)金融風(fēng)險管控案例解析

(二)?大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系的構(gòu)建

1.?大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系四要素關(guān)系梳理

2.?大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系構(gòu)建基礎(chǔ)

1) 業(yè)務(wù)流程和管理流程的整合

2) 共性模塊及共性功能的分析和抽取

3) 合規(guī)管理、內(nèi)控管理、操作風(fēng)險管理和審計實施模塊的設(shè)計

3.?大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系構(gòu)建案例解析

1) 工商銀行風(fēng)控案例解析

2) 平安銀行風(fēng)控案例解析

3) 中信銀行風(fēng)控案例解析

4) 上海銀行風(fēng)控案例解析

5) 南京銀行風(fēng)控案例解析

4.?大數(shù)據(jù)風(fēng)控系統(tǒng)構(gòu)建思路

1) 系統(tǒng)數(shù)據(jù)層次分析（合規(guī)、內(nèi)控、操作風(fēng)險和內(nèi)部審計等數(shù)據(jù)間的關(guān)聯(lián)與獲取）

2) 系統(tǒng)層次分析（系統(tǒng)管理、公共管理、報表管理等）

3) 系統(tǒng)功能與工具提供分析（合規(guī)、內(nèi)控、操作風(fēng)險和內(nèi)部審計等不同操作域）

4) 系統(tǒng)運轉(zhuǎn)層次分析（系統(tǒng)啟動、風(fēng)險識別、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險評估、風(fēng)險報告等不同環(huán)節(jié)）

5.?大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系及框架的構(gòu)建與實施

1) 大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系及框架構(gòu)建與實施

2) 國內(nèi)外金融機大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系的實踐