胡雪巖沉浮與利率市場化商業風險控制

胡雪巖沉浮與利率市場化商業風險控制


胡雪巖沉浮與利率市場化商業風險控制
【課程背景】


利率市場化千呼萬喚始出來，必將引發金融業的一場前所未有的變革！
利率市場化已成為我國金融業改革的必然趨勢。利率市場化改革風險成為商業銀行實現
健康發展所必須直接面對的現實問題。商業銀行在利率化初期將面臨過渡期風險，在銀
行利率管制放開的環境下產生的一系列金融風險，無疑將加大銀行的管理風險。
銀行負債的減輕所帶來的缺口風險，利率市場化改革過程中帶來的利率結構風險以及
內含選擇權的風險。都將成為商業銀行風險管理中無法回避的危險。如何清晰地認識風
險管理的實質。歷史曾經給我們留下生動的教材。


1883年的冬天，富可敵國的紅頂商人胡雪巖遭遇了前所未有的嚴寒。在和洋行的生絲
大戰中囤積了大量的蠶絲。在外資銀行和本國勢力的雙重打擊下，胡雪巖不得不挪用阜
康錢莊的銀兩，而此舉一出，引發了擠兌風潮。胡雪巖的商業帝國轟然坍塌。讓胡雪巖
倒下的并不是囤積蠶絲，而是放出的貸款無法收回，而背后隱藏的則是金融話語權之戰
。


利率市場化讓商業銀行回歸風險經營的本質。本課程旨在深度解讀利率市場化過程中
商業銀行風險管理面臨的挑戰和機遇。為商業銀行在充滿變數的外部環境中，如何增強
風險意識，建立和完善風險控制機制，順利實現市場過度提供有價值的借鑒。

【課程收益】
1.
通過胡雪巖阜康錢莊的史實，深度解讀中國近代金融危機的本質以及商業銀行的風險控
制，中國金融高邊疆丟失帶來的危害。
2. 通過利率市場化的解析，對利率市場化的意義、發展歷程以及現實意義進行闡述。
3. 學員對利率市場化的認識，深化風險管理意識。
【課程時間】
一天
【課程大綱】
第一講阜康錢莊與1883年金融危機
1. 山雨欲來
2. 內憂外困
3. 禍起蕭墻
4. 金融之戰
第二講市場利率化的意義
1. 利率市場化解析
2. 利率市場化的發展
3. 利率市場化的趨勢
第三講市場利率化后商業銀行的的風險
1. 商業銀行利率市場化的主要風險
2. 風險管理的實質
3. 風險管理的應對
第四講 應對市場利率化的主要對策
一、培養組織健康和能力
1、培養定價能力和紀律
2、升級FTP和ALM能力
3、對運營成本和業務盈利能力的深刻理解和把控
4、資本分配的紀律性和EVA治理流程
5、重塑業績管理體系
二、調整業務組合增強自身能力
1建立手續費收入和CASA業務
2、將重點轉向零售銀行、消費金融以及交易銀行業
3、改進運營杠桿，提高銷售和營銷效力
第五講 商業銀行應對市場利率化的三大措施
1、建立風險定價模式
2、優化資產負債管理和FTP
3、優化存貸款業務組合和資本管理